李继勋带着三州大军共计七千越过辽境，直扑云州。大军通过雁门关后，途径应州，渡过桑干河，却并未遇到辽兵阻拦。
李继勋顺势围困云州，这期间折御勋奉命扫荡周围军寨。府州有一支羌兵，打起仗来毫无章法，却凶猛异常。云州附近的军寨被这支羌兵所扫荡。李继勋为了震慑辽人，对折御勋说：只要不肆意屠杀，可以不受擅兴律的约束。
早在乾德年间，折御勋扩编羌兵时，便已经特别请来了手谕。宋太祖谕旨言明：“入贼界打夺人口，烧荡族帐，但系得功者，并析以申各路总管司报功。”
有了这条特别谕令，这些羌人仿佛找回了祖先的荣光，他们在契丹境内肆意驰骋。契丹人野蛮了一辈子，终于是被更野蛮的羌人所压制。羌兵强横到什么地步，近战应敌，直接撕咬喉咙。而且羌人饲养的有狼，在战斗时，可以撕咬马匹，让它们惊慌而走。
辽国在云州附近的几个大城，全在赵长城以南。李继勋先派兵占领了长城，直接挡住了来自上京的援兵，然后打开东侧的关隘，让草原部族可以轻易进入上京道。至于他们来不来，就看他们的胆子了。
李继勋的兵力无法封锁整个长城，只能设法引出云州的驻兵进行决战。李继勋派兵袭扰云州马场，守将无法坐视不理，双方在军马场进行了大战。
战斗持续了两天，辽国云州守军最终败退，退守云州城。李继勋追击后，在云州城外驻军。他承受不起攻城带来的损失，为此发布公告：“自今日起三月内，官府不追究盗夺塞外马匹者。”
辽天顺帝曾派使者给宋太祖祝寿，并且提及灵、府等州边民越境盗马，打杀部民的情况，希望宋太祖能够予以制止。宋太祖为此多次下令禁止边民盗取塞外马匹。
不过，之所以多次下令，就是因为还有发生。而且宋太祖只是说禁止盗，没说处罚措施。这让地方长官无法执行这条手谕，唯一能做的就是私下购买边民盗取的马匹。
如今两国开始交战，那这条禁令自然就可以无视。而且李继勋手持太祖便宜从事的特权，可以正当取消这个禁令。
宋国边民的战斗力十分强悍。这个盗取马匹的情况都是有组织的行动，数以百计的边民手持兵刃来抢马，这让契丹也十分头痛，一旦追击，人少打不过他们，人多他们就逃回宋境。
这些前往辽境劫掠马匹的大多都是藩民，当他们发现一匹良马的价值时，就会萌生卖马的念头，而养马耗费太大，远不如抢的轻松。于是宋国的藩人常常数百人一起持弓带刀去找契丹部族。这就是草原的常态，汉民刚开始会不习惯，之后也会慢慢加入他们。
契丹人每年秋后都会来打草谷，因此境内藩民去劫掠契丹这事，州郡长官一般都会默认支持。真正让契丹破防的是乾德元年，西羌族首领号召党项、西羌诸部、回鹘和吐蕃等族共计七千人抢了辽国云内州的马场。
辽国使者直接以宋兵过境劫掠为由向宋国抗议，宋国官员也是连忙否认，不承认这事。这些劫回来的马很多都会卖给官府，地方长官也就当做不知道这些马匹的来历。
禁令下达后，大规模的劫持事件就少了，小范围的依旧存在。
李继勋带着宋军在云州外驻扎，听着士兵汇报，有大量人马从灵州、府州、回鹘等地集结，在辽国阴山以北行动。同时，草原上的诸部也开始试探性的往辽国上京附近靠拢。整个河西都活络了起来。
听闻到这个消息，李继勋以岚州都部署的名义，开榷场。在岚谷县展开贸易，大量收购良马和皮毛。
榷场一开，对于以游牧为生的部族来说是一件大事。这意味着他们能够以马匹、皮毛和牛羊肉换取中原的丝绸布帛，甚至是香料和珍贵的书籍。