作的数学模型，是金融从业人员常见的一种操作手段。
将打开了以时间序列与时空序列共同预测美股走势的量化模型之后，程序很快启动，并正式进入了初始化环节。
方舟在程序的初始阶段设置良多，所以初始化阶段进行的很慢。
美股有三家交易所共八千家股票总数，程序在进入之后并不急着进行购买，反而是先将这八千支股票进行了一个初步的扫描。
这个数据量对于存在延迟的方舟电脑还是，负担还是不小的，持续了半个小时，整个程序的扫描阶段才完成。
接下来就将正式进入选股并买股票阶段，这个阶段完全需要程序利用快速的机器辨识能力，识别市场上具有快速拉升趋势的股票，并进行机器人式做T。
要利用T+0的优势，不断做T实现收益的增长，对于普通的炒股股民来说，坐大机构的轿子，让其帮自己拉升之后快速卖出是最普遍的思路。
事实上，量化模型所使用做T程序也是这么做的。
但方舟账户中的资产总额并没有随着股票交易次数的增加而开始上涨，反而出现了不少的亏损。
方舟在后台看到程序上闪过的无数英文公司名称，对持续的亏损毫无办法，只能不断调试着交易程序的后台参数，使资产下降的趋势来的稍微缓和一些。
但结果证明，即便方舟将交易程序调到最为保守的操作策略，整个账号中的资产总额依旧在不断减少，甚至要比激进策略时下降的更为迅速。
从两点半加入美股的交易，来到三点半，还有半个小时今日美股的交易便将停息，而方舟的账号里原本存入50万人民币换来的接近八万美金，此时已经来到了保证金账户的资产最低限制，两万五千元左右的美金。
眼看就要进入T+0限制的范围里，如果再想提取，就需要三天的时间才能进行再次交易。
一晚上，实际炒股时间只花了一个小时，方舟的资产便缩水了70%，这比起方舟直接将钱扔进黄浦江，都要快得多。
充分分析失败原因可得治，即便美股T+0，美股依然很少出现暴涨暴跌，这背后还是双向交易机制在制衡。
说白了，美股可以做多，也可以做空，时时刻刻存在对手盘。
还有一部分高级的量化资金，就是专门通过交易那些盘内暴涨暴跌的股票来获利。如果一只股票没有任何理由地出现暴涨，那么会在短时间内引来大量的做空盘，去制约股价的暴涨，分分钟就把多头打爆。
同样的，如果出现暴跌，也会触发大量资金涌入接盘，空头一样是惨淡收场。
除非是遭遇重特大的利空利多等消息刺激，理论上美股的总体波动都在可控范围内。当整个市场的资金偏向于理性，盘面上又没有任何突发消息的时候，企图用资金去人为操控股价暴涨暴跌来牟利，往往是偷鸡不成蚀把米。这就是一个成熟市场给投资人带来的投资方式，相对理性，更偏向于价值。
而阻碍了方舟赚钱的，还远不止这些宏观上市场环境的原因。
更多的是个人或机构的声音。
当方舟的二十万资金进入了市场之后，本打算利用这点微薄的资金和高超的程序，来对美股进行大肆捞钱。
但没想到，每当方舟想要将股价一次性推高，并打算作卖方市场的策略来让自己获得高额利润的时候，便会出现不知名的资金力量，强行将上升的趋势压了下去。
而且入场时机和出场时机都把握的恰到好处。
这种在股市里充当世界警察，刻意打压像方舟这种投机分子存在的交易并从中获利，便叫做对冲。
看到如此完美的交易做T位置，显然是要比方舟的量化模型要强出百倍的交易模型。
方舟看到如此惨烈的战果，顿时气不打一处来。
自己花了一天时间做出来的量化交易